A travers sa stratégie d’investissement factoriel, la société de gestion finlandaise propose grâce à l’intégration complète des critères ESG au sein du processus d’investissement des fonds Evli Equity Factor Europe et Evli Equity Factor USA une approche plus efficiente en termes d’investissement responsable.
L’investissement factoriel chez Evli
Lancée en 2015, la stratégie d’investissement factoriel d’Evli vise à améliorer la diversification de ses portefeuilles et leur rendement ajusté du risque grâce aux facteurs qui offrent des sources alternatives de rendement. « Nous nous appuyons sur quatre facteurs déterminés de manière académique : la valeur, le low risk, le momentum et la qualité », rappelle Peter Lindahl, Senior Portfolio Manager et Head of Systematic Funds chez Evli. « Nous nous concentrons ensuite principalement sur les actions de sociétés européennes et américaines en utilisant un processus factoriel systématique ». L’investissement factoriel permet ainsi de combiner le potentiel de rendement de la gestion active avec des coûts de gestion proches de ceux de la gestion passive.
Une stratégie factorielle compatible avec l’investissement responsable
Dès le départ, Evli souhaitait inscrire sa stratégie d’investissement factoriel dans une approche d’investissement responsable. Les fonds factoriels d’Evli ont introduit un filtre « Low Carbon » en 2017, mais la société de gestion souhaite aujourd’hui aller plus loin et intégrer complètement les critères ESG à son processus d’investissement factoriel. « En amont de notre sélection de titres qui seront par la suite intégrés aux facteurs qui composent nos portefeuilles, nous ajoutons des filtres ESG selon une approche Best-in-class et d’exclusion des sociétés du secteur de l’alcool, de l’armement, du tabac, des paris, du divertissement pour adultes et du charbon ainsi que les sociétés qui ne respectent pas les principes du Global Compact de l’ONU selon les analyses du MSCI ESG Research», explique Peter Lindahl.
Cette démarche appliquée aux fonds Evli Equity Factor Europe et Evli Equity Factor USA permet donc aux investisseurs institutionnels d’allier rendement et investissement responsable. « Les performances de nos fonds factoriels soulignent justement que l’on peut être écologiquement et socialement responsable sans frais supplémentaires. », conclue Petter von Bondsdorff, Partner et Directeur du développement International d’Evli.
Caractéristiques techniques des fonds
Evli Equity Factor
Europe
Type de fonds : UCITS
ISIN A/B/IB : FI4000153804/FI4000153820/FI4000153838
Benchmark : MSCI Europe TR Net (EUR)
Frais de Gestion : 0.95% p.a. (A, B) / 0.65% p.a. (IA, IB)
Evli Equity Factor USA
Type de fonds : UCITS
ISIN A/B/IB : FI4000210802/FI4000210810/FI4000210836
Benchmark : MSCI USA TR Net (USD)
Frais de Gestion : 0.95% p.a. (B)
