Smart Beta Crédit ESG de CPR AM est investi en obligations libellées en euros et émises par des émetteurs privés du monde entier, plus précisement sur des titres appartenant au marché du crédit euro de qualité dite Investment Grade (IG)
Pour bénéficier d’une meilleure rémunération du risque sur le long-terme, l’univers d’investissement est concentré sur les obligations affichant une maturité inférieure à 5 ans et sur les bas ratings BBB- avec une diversification BB.
L’originalité de ce nouveau fonds est d’exclure de son portefeuille les émetteurs présentant un risque de controverse sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Pour ce faire, la stratégie d’investissement intègre l’approche ESG par les risques développée par CPR AM, qui fournit une information extra-financière complète et complémentaire par rapport aux indicateurs de risque de marché et de crédit traditionnels.
L’objectif du fonds Smart Beta Crédit ESG est de surperformer son indicateur de référence – Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate Total Return – avec un risque inférieur, sur une période de 3 ans, tout en intégrant les critères ESG dans son processus d’investissement.
Notons que le droit d’entrée maximal s’élève à 5 % avec des frais
de gestion annuels allant de 0,40 % à 1 % en fonction du type de parts.
